Однако довольно сложно определить на глаз когда же ОИ большой, а когда маленький. Ведь не обязательно ОИ должен достигать новых максимумов и минимумов, чтобы заметить изменения тренда на рынке. По фиксированному профилю будем оценивать общее развитие торговой сессии и учитывать бОльший таймфрейм, потому что профиль строится по 30-минутам. Рассмотрим пример на 5-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIU0. Мы добавили на график 2 индикатора OI Analyzer, фиксированный TPO и профиль и индикатор VWAP. OI Analyzer работает на ликвидных инструментах, автор торгует с помощью индикатора фьючерсом на индекс РТС RI, и иногда – фьючерсом на курс доллар США — российский рубль SI.
Если в сделке встречаются старые и новые контракты, то открытый интерес не меняется. Мониторинг открытых ордеров может служить индикатором изменения тренда. Увеличение количества открытых ордеров означает увеличение притока денег, что свидетельствует об усилении текущей тенденции, будь то восходящее, нисходящее или боковое движение.
Рассмотрим, как связаны открытый интерес, ликвидность и волатильность.
В открывшемся окне выбираем “История значений параметра”, в поиске находим “Количество открытых позиций”. Открытый интерес служит метрикой, отражающей уровень вовлеченности инвесторов в тот или иной фьючерсный контракт. Высокий уровень открытого интереса свидетельствует о значительном участии инвесторов и говорит о том, что настроения на рынке более активны. И наоборот, низкий открытый интерес предполагает их менее активное участие. При этом важно понимать, что сам по себе открытый интерес не подтверждает точность взглядов инвесторов и не гарантирует им прибыли.
В арсенале платформы ATAS есть уникальная разработка – специальный индикатор OI Analyzer. Этот индикатор разбивает в реальном времени данные открытого интереса на действия покупателей и продавцов. Обращаем внимание, что более важными будут являться внебиржевые сделки, которые привели https://boriscooper.org/ к увеличению открытого интереса. А здесь мы только привели пример, как искать на графике такие моменты. В случае, если бы цена пробила уровень и закрепилась бы под ним — такая ситуация говорит скорее о том, что охоту на продавца никто не ведет и скорее всего он знает, что делает.
Индикатор Открытый Интерес В Tradingview
Сам по себе открытый интерес представляет ту вечную борьбу быков (покупателей) с медведями (продавцами). Видео ниже подает идеи, как получить ценную информацию, используя этот индикатор в трейдинге. Но обратите внимание, OI Analyzer может работать только с теми биржами, которые транслируют изменения ОИ в реальном времени. Каждый срочный контракт (будь то фьючерс или опцион) имеет срок обращения и дату окончания или экспирацию. Биржа устроена таким образом, что одновременно торгуются несколько фьючерсных или опционных контрактов с разными датами исполнения. Но наиболее ликвидным считается тот контракт, у которого экспирация ближе.
Открытый интерес – важный, но не основной индикатор динамики рынка. Он служит дополнительным подтверждением трендов цены и объема. Его можно использовать вместе с профилем рынка, биржевым стаканом, уровнями поддержки и сопротивления и другими аналитическими инструментами. Цена стабильна, объем торгов увеличивается, ОИ растет – это может указывать на накопление позиций крупными игроками, что может предшествовать значительному движению цены вверх или вниз.
Например, увеличение открытого интереса при росте цен может указывать на сильный восходящий тренд. Снижение открытого интереса при падении цен может свидетельствовать о возможном развороте. Дополнительным подтверждением служат скачки ОИ в районе ключевых уровней. Объемы – показатель, отражающий общую сумму проведенных сделок за выбранный период времени. Этот индикатор учитывает каждую покупку и продажу актива, в том числе закрытые позиции.
Открытый Интерес На Бирже Bybit
В таком случае целесообразно открывать свои позиции в сторону пробоя на ретесте пробитого уровня. Сейчас наша цель — показать вам, где и как анализировать открытый интерес. На рисунке ниже гистограмма объемов показывает нам, на каких страйках и в каком объеме присутствует открытый интерес для контракта LOZ9.
Справа на графике — режим CumulativeTrades, а слева — режим SeparatedTrades. В режиме реального времени открытый интерес показывает только Московская биржа. Выбор фьючерсных контрактов здесь существенно меньше, чем на CME. Отскок курса, показанный справа, гораздо более бурный и без заметной коррекции, однако открытый интерес остается относительно стабильным. Большинство игроков капитулировали ранее, и сильные руки рынка воспользовались этим, чтобы накопить на споте и затем поднять цену.
Индикатор Открытый Интерес В Quik
В общем, если оба участника открывают новые позиции, то открытый интерес увеличивается. При условии ликвидации ими старых позиций, он уменьшается. Однако, как мы уже установили, если один из трейдеров открывает новую позицию, а другой закрывает старую, показатели открытого интереса останутся неизменными. Исследуя чистое изменение открытого интереса в конце дня, можно определить, поступают деньги на рынок или уходят с него. Ответ на этот вопрос весьма важен, так как позволяет определить является ли текущая ценовая тенденция сильной или слабой.
Прогноз — бычий (рынок укрепляется, возможен разворот тренда). Открытый интерес – это еще одно отдельное измерение, которое можно (и нужно) пробовать анализировать в работе на биржевых рынках. Очень похоже, что следующий день начинается с “выноса стопов”, потому что торговая сессия открывается выше предыдущего дня. В режиме SeparatedTrades для расчета ОИ учитываются рыночные и лимитные ордера, а также информация о том, какое количество сделок прошло по bid и по ask. Поэтому если трейдер отправил a thousand новых рыночных ордеров, то в этом режиме цифра на графике может отличаться от 1000.
Сильные трендовые движения, как правило, поддерживаются ростом ОИ. ОИ показывает, какое количество контрактов открыто во фьючерсе. По каждому контракту есть детальная информация с разбивкой на позиции юридических и физических лиц.
Если трейдер закрывает свою длинную позицию и продает, OI Analyzer продавцов будет падать. На данном сайте используется система Google Analytics для сбора анонимной информации, такой как количество посетителей сайта и наиболее популярные страницы. Интерес для этих сильных рук заключается в том, чтобы заставить капитулировавших игроков войти в состояние FOMO. Тогда, те переключаются на покупку и таким образом генерируют деньги для первых, кто чаще всего позиционировал себя без рычага – то есть сильные руки. Рассмотрим на примере, как можно найти внебиржевую сделку на графике. И на первый взгляд может показаться, что обладая такими данными достаточно легко определить, куда пойдет цена.
- Однако инертность рынка позволяет с пользой использовать такие отчеты несмотря на задержку во времени.
- ОИ дает представление о том, насколько активен рынок и сколько трейдеров заинтересованы в контракте.
- OI Analyzer показывает, что делают трейдеры, работающие рыночными ордерами.
- Если вы прочитали предыдущую публикацию, то знаете, что открытый интерес формируется только на срочных рынках (фьючерсы и опционы).
- Сам по себе открытый интерес представляет ту вечную борьбу быков (покупателей) с медведями (продавцами).
Тем не менее, начнем мы все-таки со сходства и сформулируем общее правило интерпретации показателей объема и открытого интереса. Открытый интерес резко изменяется в день экспирации контракта. Подобно ценам, открытый интерес проявляет четко выраженные сезонные изменения, которые следует учитывать.
Открытый Интерес На Рынке Фьючерса На Нефть Cl
Открытый интерес как индикатор приобретает еще большую силу, если используется в сочетании с индикаторами цены и объема. Одновременный рост открытого интереса и цены открытый интерес индикатор указывает на активное восходящее движение рынка. Однако если цена растет, а открытый интерес снижается, это свидетельствует об ослаблении восходящего движения рынка.
Большое количество открытых позиций обеспечивает потенциально больший объем торгов. Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки.